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Basel III and CRD IV/CRR

950 €

à 3.5 KM
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introduction

Bâle III, le sujet est partout dans la presse mais peu de banques et d’investisseurs ont jusqu’à présent tenté d’en évaluer les impacts. Les modifications introduites par Bâle III et la directive CRD (directive sur les exigences de capital) 4, mise en œuvre par l'Union européenne, auront des conséquences fondamentales pour les banques et les entreprises d'investissement. Des ajustements stratégiques, structurels et opérationnels seront probablement nécessaires. En effet, Bâle III ne doit pas être considéré comme une nouvelle version de Bâle II, car certains des changements sont primordiaux, notamment avec l'introduction d'exigences de liquidité strictes, la définition de fonds propres plus strictes et l'introduction d'un ratio de levier.

Le changement de réglementation est un défi complexe qui ne peut être résolu que par une approche cohérente et globale. Cependant, malgré la complexité et l’incertitude, des mesures pratiques et concrètes peuvent être prises dès maintenant pour préparer le monde de Bâle III.

Cette formation est conçue comme la première étape mais essentielle pour comprendre toutes les implications de Bâle III. Il s’appuiera sur un certain niveau de théorie mais également sur des études de cas. La formation intégrera également un nombre important d’informations sur le marché. Il s’appuiera sur un certain niveau de théorie mais également sur des études de cas. La formation intégrera également un nombre important d’informations sur le marché.
Objectifs
À la fin de la formation, les participants seront en mesure de:

Décrivez le point de départ et les objectifs du train de mesures législatives visant à renforcer la réglementation du secteur bancaire;
Expliquez les dispositions les plus importantes résultant du règlement Bâle III;
Identifiez les problèmes qui ont une incidence sur leurs activités et prenez les mesures appropriées.

Contenu

1. De Bâle II à Bâle III

Principes de base
De Bâle II à Bâle III - Les leçons tirées de la récente crise financière

2. Evolution des exigences de fonds propres et introduction de tampons

Modification de la définition du capital et impacts fiscaux potentiels associés
Capital Conservation Buffer
Tampon contracyclique
Couverture de risque (risque de crédit de la contrepartie et recours à des notations de crédit externes)

3. Introduction d'un ratio de levier

4. Bâle III du point de vue de la liquidité

Ratio de liquidité à court terme (LCR): objectifs et définitions
Ratio de financement stable net (NSFR): objectifs, définitions et incertitude
Outils de suivi: inadéquation des échéances contractuelles, concentration du financement, actifs non grevés disponibles, LCR par 3 devises significatives, outils de suivi liés au marché
De Bâle III à CRD4 / CRR
Évaluation de l'impact

5. Impacts stratégiques et opérationnels attendus sur le marché, ainsi qu'un aperçu des premiers retours d'information reçus des institutions luxembourgeoises

6 - Aperçu du nouveau rapport associé à l’introduction de la CRD 4
Public cible

Directeurs financiers (CFO)
Gestionnaires des risques
Personnel et cadres travaillant pour le service d'audit interne ou de conformité
Personnel et cadres travaillant pour le service comptabilité et reporting
Analystes financiers
Analystes de crédit
Spécialistes en liquidité

Commentaires d'anciens participants

"se concentre sur des questions pratiques"
"Très bonne vue synthétique de ce sujet complexe"