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Bâle III (CRR, CRD 4) - Principes fondamentaux

475 €

à 1.8 KM
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Description
Calendrier des formations
objectifs
Acquérir l'essentiel du dispositif Bâle iii
Situer les enjeux de la réglementation issue de Bâle III : « Capital Requirements Regulation (CRR) » et « Capital Requirements Directive (CRD 4) »
Rappeler l'approche comptable et le passage à l'approche prudentielle de la solvabilité
Expliquer les principaux  mécanismes, les sousjacents et les enjeux
programme
1. Introduction : contexte, mise en oeuvre, perspectivesExigences de déclarations : COREP, Grands risques, FINREP,
2. Fonds propres Bâle III - crr
Mécanisme du ratio de solvabilité et Mécanisme de pondération.
Contenu des Fonds propres comptables et passage aux Fonds propres prudentiels.Le Ratio minimum, Les coussins de protection, contracyclique et systémique.
Calendrier de mise en œuvre et mesures transitoires.
Ratio de levier.
Cahier d'exercices :
Calcul simplifié des fonds propres et du Ratio de solvabilité Bâle III - crr.
3. Risque de crédit
Principes généraux.
Approche standard : Synthèse des principales pondérations.
Approche IRB : systèmes de notations internes, facteurs de Risque (PD, LGD, EAD, M), classes d'actif et Les fonctions de pondérations associées.
Synthèse de la séance précédente.
Réponse aux questions.
Présentation synthétique de l'essentiel des autres aspects. Techniques d'atténuation du Risque de crédit.
Pertes attendues et provisions/dépréciations associées : modalités de Calcul et d'ajustement des fonds propres en Approche IRB.
actions.
titrisation.
Risque de contrepartie.
Les nouvelles exigences et pondérations introduites par Bâle III - crr.
Cahier d'exercices :
Illustration de la fonction de pondération « corporates ».
Calcul des pondérations, de l'exigence de fonds propres et de la rentabilité de différents portefeuilles sous l'approche IRB.
4. Portefeuille de négociation
Périmètre et évaluation du Portefeuille de négociation (trading book).
Exigence de fonds propres en Approche standard.
Approche modèles internes : notion de value-at-risk.
Les nouvelles exigences et pondérations introduites par Bâle III - crr.
5. Risque opérationnel
Définition et méthodologies.Cahier d'exercices :
Illustration de l'exigence de fonds propres selon l'approche de base et l'approche standard.
6. Ratios de liquidité
contexte.
Ratio de liquidité à court terme (lcr).
Ratio de financement stable (nsfr).
Calendrier de mise en œuvre.
Cahier d'exercices :
Illustration par un exemple simple de lcr.
7. Piliers 2 et 3
Objectifs et contexte de la Revue prudentielle.
évaluation de l'adéquation du capital interne (icaap).
Revue du processus par le superviseur.8. Synthèse et conclusion
Synthèse de la journée.
Quiz et correction orale.
évaluation de la formation.
Public cible
Toute personne souhaitant maîtrise les aspects fondamentaux de Bâle III.Equipes des fonctions Finance et Risques des banques (approche du pilotage financier).Contrôleurs internes et externes.Commissaires aux comptes et leurs collaborateurs.
lieu